期货套利头寸怎样处理?

2019-08-14 13:14 原油期货开户 原油期货开户

  当你发现期货套利头寸达到你所预期的,并且也到了期货合约交割日,期货套利头寸怎样处理?下面是小编收拾的期货套利头寸处理办法,供我们参考。

  

  1、平仓获利   当套利头寸达到预期,也能够交割时,我们能够一起对股票现货头寸和股指期货头寸,进行与最初建仓方向相反的交易,平仓获利。

  

  2、提前革除   在树立套利头寸之后或持有期间,定价差错不会发作变第,有或许还会发作相反的定价差错,进而又发作无套利条件。假如发作这种状况,投资者没有必要到交割时再结束套利头寸,或许在交割日 以前清算,提前革除套利头寸。详细的办法相当于本来套利操作方向相反的套利操作。这样,其获利便是两个套利头寸的无风险获利之和,并且由于提前革除套利头寸,还避免了股票头寸在交割日不能 以交割价清算的风险。   比方,股指期货合约价格被高估,就要树立由多头股票组合头寸和空头期货头寸构成的套利仓位。假如商场后续忽然反转,价格走低,又发作无套利条件,所以投资者能够再树立与期初持平价值的 空头股票组合头寸和多头期货头寸的新组合,将期初的套利仓位结清,提前革除套利头寸。

  

  4、推迟结束套利头寸   在一个标准的套利生意中,期货合约到期时清算持有的股票,此时,假如其他月份的期货合约与套利期初相同,依然有较大的定价差错,并且方向和本来的那个期货合约相同,即存在着与最初相同 的套利空间,那么,持有的股票现货头寸就不必平仓,只清算期初的期货合约,并经过生意这个远期的期货合约继续进行套利操作,从而树立新的套利头寸,这种操作办法就相当于推迟结束套利头寸。 由于推迟结束套利头寸不必生意股票,新套利头寸的生意成本仅是期货合约的生意成本,所以,在到期日推迟套利头寸的额定成本是很低的。

  

  5、提前革除与推迟结束套利的结合   在实际操作过程中,也存在着在套利头寸持有期间,套利头寸的期初定价发作相反的定价差错,进而又发作了无套利条件,一起其他月份的期货合约与套利期初相同,依然有较大的定价差错,并且 方向和本来的那个期货合约相同。此时投资者能够将提前革除与推迟结束套利的结合使用,提前革除与推迟结束套利相结合的总获利等于初期套利获利、提前结束套利获利与推迟结束套利获利三项之 和。


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